Fft Forex Indikator

Fourier Analysis Joined Jun 2005 Status: Mitglied 24 Beiträge Jeder experimentelle Physiker würde Ihnen sagen, dass die Nummer eins Werkzeug für die Analyse eines elektrischen Signals ist eine Fast Fourier Transform (FFT). Für diejenigen von Ihnen nicht vertraut mit dem Konzept, kann eine FFT ein Signal im Zeitbereich zu nehmen, und brechen sie auseinander in einem Frequenzbereich. Da elektrische Signale sind sehr viel Preis Daten (sie oszillieren und theyre voller Lärm), ich frage mich, ob jemand jemals versucht hat, Preisdaten mit Fourier Analysis zu analysieren. Auf einem separaten Thema gibt es auch viel Lärm reduzierende Techniken in der experimentellen Physik, wie Dithering, und Hinzufügen von weißem Rauschen zu einem Signal (in diesem Fall Preisbewegung). Hat jemand eine dieser Techniken versucht Joined Jan 2005 Status: Happy Forum Member 1.152 Beiträge Die Fourier Transform Analyse kann nur auf periodische Funktionen angewendet werden. Eine peridische Funktion ist definiert als eine Funktion, die sich jede gewisse Zeit wiederholt. Dies gilt natürlich nicht für die Preiswirkung eines bekannten Finanzinstruments, nur weil sich die Preisaktion in bestimmten Zeiträumen nicht gleichwiegend wiederholt. So kann aus der theoritischen Sicht die Fourier-Transformation nicht dazu verwendet werden, die Preiswirkung von Währungen oder anderen Finanzinstrumenten zu analysieren. Allerdings glaube ich, dass es geschafft werden kann, die Fourier-Transformationsanalyse anzuwenden, aber auf Teile von Preisaktionen. Lassen Sie mich das ein wenig erklären. Wenn die Preiswirkung eines bestimmten Währungspaares berücksichtigt wird, muss es reduziert werden, in dem jedes Stück innerhalb einer bestimmten bekannten Grenze beschränkt sein muss. Zum Beispiel, schneiden die Preis-Aktion der EURUSD für 2 Tage auf der Grundlage der 1 Stunde Diagramm vorausgesetzt, dass der Preis während dieser 2 Tage war zwischen Oszillation zwischen 1.1900 und 1.2000 zum Beispiel. Dann wird ein glatter gleitender Durchschnitt für die extrahierten Daten angewendet und dann die Zeitfunktion des gleitenden Durchschnitts erhalten und danach die Fourier-Transformation für die Zeitfunktion des gleitenden Durchschnitts angewendet. Der Schritt des gleitenden Durchschnitts ist wichtig, da es sehr schwierig sein wird, die Zeitfunktion der Preisdaten selbst zu bekommen. Es kann durch die Verwendung von Kurvenanpassung getan werden, aber es ist ein sehr schwieriges und zeitaufwendiges Problem. Ich weiß nicht einmal, ob es irgendeine Software gibt, die Kurve passend für eingefügte Daten oder nicht. Wenn du die Fourier-Transformation anwendetst, bekommst du eine weitere Zeitfunktion, die nur aus Sines und Cosinus besteht. Die Funktion enthält eine unendliche Anzahl von Begriffen. Der erste Begriff heißt die Grundkomponente, und der Rest heißt Oberwellen. Das ist, was die Fourier-Transform-Funktion aufgerufen wird, wenn man den alternierenden elektrischen Strom oder irgendeine andere Wellenform analysiert. Die Grundkomponente ist in der Regel die effektivste Komponente, mit dem 3., 5. Ampere die 7. Komponenten berücksichtigt werden. In der Regel werden alle Oberwellen höherer Ordnung aufgrund ihrer minimalen Wirkung vernachlässigt. Natürlich weiß ich nicht, was die Analyse der Preiswirkung der Währungen sein wird. Jetzt ist die eigentliche Frage: Wie kann dies den Handel und die Spekulation verbessern Wenn Sie die aktuellsten Daten analysieren, kann dies ein sehr nützliches Werkzeug sein Um Preisziele zu definieren und Markttrend zu definieren. Fügen Sie einfach die gewünschte zukünftige Zeit in die Fourier-Zeit-Funktion ein, berechnen Sie die Grund-, 3., 5. und 7. Komponenten, und Sie erhalten einen Preis. Dieser Preis relativ zu dem, was der Preis jetzt ist, geben eine Idee über den Markt nächsten Schritt. Warum das nicht wie erwartet funktionieren wird 1 Ich glaube nicht, dass dies wie erwartet funktionieren wird, nur weil das Paar sich nicht in völlig identischen Zyklen bewegt. Diese Abweichung führt zu Fehlern in den Fourier-Transformationsprojektionen. 2- Der Markt trifft während 60-70 der Zeit. Diese Tendenzperioden können nicht mit der Fourier-Transformationsanalyse analysiert werden. 3- Der Fourier Transofrm wurde erstellt, um das Verhalten von Wellen, elektrischen Signalen und elektrischem Strom zu analysieren. Diese Phänomene sind völlig natürlich und bewegen sich ohne jede Art von Emotionen. Auf der anderen Seite werden die Währungen und jeder Finanzmarkt von vielen Dingen betroffen, und Emotionen fahren die Märkte manchmal, so dass es keine feste Formel für den Markt geben kann, deshalb handelnde Systeme, die früher in der Vergangenheit arbeiten, funktionieren nicht In der Zukunft, weil die Menschen sich ändern, aber Wellen und Elektrizität ändern ihre Haltung nicht, weil sie nicht den Weg ihres Lebens zum Beispiel oder wegen terroristischer Angriffe mögen. Jeder experimentelle Physiker würde Ihnen sagen, dass die Nummer eins Werkzeug für die Analyse eines elektrischen Signals ist eine Fast Fourier Transform (FFT). Für diejenigen von Ihnen nicht vertraut mit dem Konzept, kann eine FFT ein Signal im Zeitbereich zu nehmen, und brechen sie auseinander in einem Frequenzbereich. Da elektrische Signale sind sehr viel Preis Daten (sie oszillieren und theyre voller Lärm), ich frage mich, ob jemand jemals versucht hat, Preisdaten mit Fourier Analysis zu analysieren. Auf einem separaten Thema gibt es auch viel Lärm reduzierende Techniken in der experimentellen Physik, wie Dithering, und Hinzufügen von weißem Rauschen zu einem Signal (in diesem Fall Preisbewegung). Hat jemand versucht, eine dieser Techniken Mark Jurik hat eine erhebliche Signalverarbeitung Hintergrund aus seiner militärischen Karriere entwickelt Raketen-Tracking-Algorithmen und andere Lärm Filtertechniken zur Verarbeitung von Pricetime Daten für die Finanzmärkte gebracht. Er baut derzeit die besten Glättungsalgorithmen, die ich in der Finanzindustrie gesehen habe. Während die meisten Indikatoren verzichten, desto mehr fügen Sie Glättung Eigenschaften Juriks nicht leiden die gleichen Probleme. Ziemlich clever wirklich und du musst nicht viel Zeit damit verbringen, das Rad neu zu erfinden. Er verweist auch auf einige andere Persönlichkeiten wie Kauffman. Auch Ehlers hat eine große Menge an Klangverarbeitungstechniken angewendet, die bei der Filterung von Klängen in Verstärkern zu seiner Arbeit verwendet werden und eine Menge Klangverarbeitungsjargon als Metaphern zur Filterung von Marktgeräuschen verwendet. Danke Narafa für die ausführliche Erläuterung der FFT. Das war eine viel gründlichere Erklärung, als ich bewies. Es ist eigentlich nicht schwierig, einen Algorithmus zu schreiben, um eine FFT auf einem Datensatz zu machen (ich glaube, das ist der ganze Punkt des quotfastquot Teils der FFT). In der Tat hat microsoft Excel bereits eine FFT funtion in seine Analyse-Toolpack eingebaut. Und Mathematica und Matlab können auch FFTs machen. Also, der einzige zeitintensive Teil davon würde Daten in eine Tabellenkalkulation oder Textdatei irgendwelcher Art eingeben. Auf jeden Fall sind Sie wahrscheinlich richtig. Das Ausführen einer FFT auf Preisdaten darf keine starken Oberwellen erzeugen. Preisdaten sind wahrscheinlich nicht so repetativ wie ich denke, es ist. Aber ich denke immer noch, ich könnte es versuchen, zu sehen, ob es etwas Interessantes tut. Dieser Thread ist ziemlich alt, aber ich denke, es lohnt sich, wieder aufzustehen. Speziell fragte ich mich, ob irgendjemand versucht hatte, eine Echtzeit-Spektralanalyse auf den Märkten zu machen. Wenn Sie nicht wissen, was ich meine, heres ein Bild von einer Echtzeit-FFT angewendet, um zu klingen: Die Farbe (schwarz-gtpurple-gtblue-gtgreen-gtred) impliziert die Stärke jeder Frequenzkomponente während des gegebenen Beispielfensters. Jemand hat das versucht Wenn nicht, könnte es interessant sein, auf Tick-Daten zu versuchen. Vielleicht pfeift der Markt eine gewisse Note, bevor es wahrscheinlich umgekehrt ist. Fast die Fourier Transform - Cycle Extraction Ive laufen in den letzten paar Wochen über diesen FFT Zyklus Indikator. Es ist sehr interessant, das Wenigste zu sagen. Ich würde gerne wissen, ob jemand anderes Erfahrung mit dieser Art von Zyklusanalyse hat. Ich weiß von Hurst, Clyde Lee und Brian Millard. Brian Millards Arbeit gehört zu den besten Ive gesehen. Schauen Sie sich diese Seite an, wenn Sie seine Arbeit noch nicht gesehen haben: Brian Millard Das einzige ist, dass ich unsicher bin, wie die korrekte Verwendung dieses Indikators ist. Ich habe beobachtet, wie diese Zyklen seit Wochen arbeiten. Manchmal sind sie vor Ort, andere Male sind sie nicht synchron Und ich denke, sie sind aus der Synchronisierung wegen der Nachrichten, die eine große Verschiebung in der Aussichten einer Währung verursacht. Sein wie werfen einen Stein in einen Teich. Neue Wellen verursachen die anderen Wellen, um die Phase zu ändern. Ich spiele gerade heute morgen (bei der Arbeit). Ich wollte sehen, wie diese Zyklusindikatoren reagieren würden. Also, nach den Nachrichten habe ich angefangen, die Preise zu beobachten. Ich benutze das 1M EURUSD weil mein Konto klein ist (FXCM), aber die Zyklen scheinen immer noch zu arbeiten. Aus diesen Bildern ist der ROT-Indikator ein Komposit der höchsten Größe von 7 Zyklen. Die anderen Farben sind die Top 4 Zyklen. Nach den Nachrichten schlagen die Preise den täglichen Pivot. Die zusammengesetzten und einzelnen Zyklen prognostizierten eine Abwärtsbewegung nach dem Winding Frühling knapp unter dem täglichen Pivot bei etwa 1.4320. Die hellgrünen und orange Zyklen ragen aus. Die dunkelgrüne und aqua sind schon unterwegs Also bin ich kurz vor der Abwärtspause bei 1.4312 kurz. Setzen Sie mein echtes Geld auf die Linie, machte ich ein schönes niedriges Risiko 45 Pips für den Tag. Ja, ich glaube du hast den gleichen Indikator. Das ist die Standardvorlage. Ich habe einen Volatilitätskanal-Breakout-Indikator (blaue und rote Pfeile) hinzugefügt, um mit dem Timing (mindhero) zu helfen. Es scheint, dass die Einnahme der Signale mit der Richtung des Komposits zu unseren Gunsten wäre. Ja, es berechnet die Wellen auf jedem Balken neu. Aber es scheint mir in Forex, müssen Sie auf den konstanten Fluss von Nachrichten, die die Preise beeinflussen basieren. Wenn wir Aktien handelten, ist die Nachrichten nicht so schnell geschritten, und eine Absichtsvorhersage kann auch in die Zukunft (90 genaue bis 100 Tage - pro Millard) auftreten. Deshalb finde ich mich an den unteren Zeiträumen fest, wo die Zyklen etabliert und schnell von den Nachrichten aufgenommen werden. Ich habe versucht, über FFT zu lesen. Die Mathematik ist weit über meinem Kopf. Ich mag auch SSA (überteuert für mich). Es hat einen Vorhersage-Modus, den ich mag, um die Zyklen in die Zukunft zu extrapolieren. Ich werde versuchen, das gleiche mit diesem Indikator zu tun, aber kann es nur mit den Wellen machen. Ich habe versucht, den Komposit neu zu erstellen, indem ich die einzelnen Zyklen hinzufüge (sollte in der Theorie arbeiten), aber konnte es nicht zur Arbeit bringen. Die FFT-Routine macht etwas extra bei der Berechnung der Composite, die ich nicht kennen. Wenn ich nur genug in die Zukunft extrapolieren kann, um zumindest einen Zeitrahmen zu projizieren, wo ein Wendepunkt auftreten sollte, wäre Ekstase. Aber jetzt, indem ich einige Trendlinien hinzufüge und mit einem kleinen Muster Anerkennung, denke ich auch gut etwas. Crodzilla: Ive laufen in diesem FFT-Zyklus Indikator in den letzten paar Wochen. Es ist sehr interessant, das Wenigste zu sagen. Ich würde gerne wissen, ob jemand anderes Erfahrung mit dieser Art von Zyklusanalyse hat. Ich weiß von Hurst, Clyde Lee und Brian Millard. Brian Millards Arbeit gehört zu den besten Ive gesehen. Schauen Sie sich diese Seite an, wenn Sie seine Arbeit noch nicht gesehen haben: Brian Millard Das einzige ist, dass ich unsicher bin, wie die korrekte Verwendung dieses Indikators ist. Ich habe beobachtet, wie diese Zyklen seit Wochen arbeiten. Manchmal sind sie vor Ort, andere Male sind sie nicht synchron Und ich denke, sie sind aus der Synchronisierung wegen der Nachrichten, die eine große Verschiebung in der Aussichten einer Währung verursacht. Sein wie werfen einen Stein in einen Teich. Neue Wellen verursachen die anderen Wellen, um die Phase zu ändern. Ich spiele gerade heute morgen (bei der Arbeit). Ich wollte sehen, wie diese Zyklusindikatoren reagieren würden. Also, nach den Nachrichten habe ich angefangen, die Preise zu beobachten. Ich benutze das 1M EURUSD weil mein Konto klein ist (FXCM), aber die Zyklen scheinen immer noch zu arbeiten. Aus diesen Bildern ist der ROT-Indikator ein Komposit der höchsten Größe von 7 Zyklen. Die anderen Farben sind die Top 4 Zyklen. Nach den Nachrichten schlagen die Preise den täglichen Pivot. Die zusammengesetzten und einzelnen Zyklen prognostizierten eine Abwärtsbewegung nach dem Winding Frühling knapp unter dem täglichen Pivot bei etwa 1.4320. Die hellgrünen und orange Zyklen ragen aus. Die dunkelgrüne und aqua sind schon unterwegs Also bin ich kurz vor der Abwärtspause bei 1.4312 kurz. Setzen Sie mein echtes Geld auf die Linie, machte ich ein schönes niedriges Risiko 45 Pips für den Tag. Welcher Name dieser IndikatorSend my pleas Das ist ein tolles Stück Arbeit. Wie bekomme ich eine 1-bar-Prognose Von dem, was ich von Brian Millards gelesen habe, wird er die eine Bar-Prognose verwenden und dann die FFT wieder rennen, was die Prognose beinhaltet. Und er wird das auch für so viele Bars wie gewünscht in die Zukunft machen. Ive auch an anderer Stelle gesehen, dass Sie eine Spaziergang vorwärts Analyse tun können, wie ich beschlossen, die Zyklen des Stroms zu validieren und kommen mit einer Wahrscheinlichkeit der fit für die zukünftigen Zyklen. Ich wünschte, ich wäre so gut ein Programmierer wie mein Geist sich vorstellt, was ich mit FFT erreichen möchte. Wavelet-Technologie fasziniert mich. Wellen sind ein integraler Bestandteil des Universums, das natürlich auch die Märkte umfasst. Ich vermute, ich weiß nicht ganz, wie man alle Funktionen für das FFTW-Paket benutzt. Die Mathe verwechselt mich definitiv. Ich bin ein Programmierer, aber benutzerdefinierte Datenbanken sind meine Spezialität, nicht Mathe-basierte Programme. Ich gebe gerne EAs und Indikatoren. Ich bin sicher, ich werde weiterhin zu analysieren und kommen mit einer Handelsstrategie mit FFT für eine lange Zeit zu kommen. Crodzilla: Ive auch anderswo gesehen, dass Sie eine Spaziergang vorwärts Analyse zu tun, wie ich beschlossen, die Zyklen der aktuellen zu validieren und kommen mit einer Wahrscheinlichkeit der fit für die zukünftigen Zyklen. Nun, es gibt nichts wirklich zu wissen, du warte nur, bis die Wellen in deiner Richtung sind, da Sinuswellen im festen Maßstab zwischen 3 Punkten oszillieren, ist die polyphonische Wellen die Harmonie des Marktes, wenn man polyphonische Wellen reitet Warten Sie einfach auf die Wellen, die in Ihrer Richtung sind, Sie warten auf Ihre Welle wie alle anderen, die auf seine Welle warten (Signal, Auslöser ..), und wenn Sie wirklich Zyklen für einige Monate verfolgen, kennen Sie bereits die Bewegung der Wellen und Ich meine die Wellenformationen, aber ja, ich bin damit einverstanden, dass die Nachrichten manchmal die Wellen malen, die Länge ändern, die Phase umkehren und so. Aber das ist normal für einen bewegten Markt. Ich gehe gerne den Markt mit Zyklen und mit dem Rainbow-Konzept auf 5min Charts, der Rainbow wirkt wie ein Spektrogramm-Analysator, die Kompression ist die dynamischen SR-Levels, die der Markt aus dem Bewegen in den Dimensionen hervorbringt. Jene Tage im arbeiten an der Suche nach der Geschwindigkeit des Marktes, die mir eine viel klarere Lesungen geben wird. Crodzilla: Die Wavelet-Technologie fasziniert mich. Wellen sind ein integraler Bestandteil des Universums, das natürlich auch die Märkte umfasst. Nicht nur du . Und ich bin einverstanden, nicht nur, dass Wellen ein integraler Bestandteil des Universums sind, wenn Sie wissen, wie man diese Wellen liest und ich meine: Wellenverhalten in Raumzeit, Reflexionen und vieles mehr. Youll be OK Hier alles sollte installiert werden: Prasxz, es geht nicht - keine Windows-DLL-Datei Begleiten Sie uns Download MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Im ein ex animator2D Compositor und ich verwendet, um ein Rauschfilter namens Fast Fourier Transform verwenden. Das hat eine sehr gute Arbeit geleistet, schnell Bilder zu beleuchten. Ich habe mich gefragt, ob einer von euch hier irgendwelche Fast Fourier Transform Indikatoren geschrieben haben oder wissen, die dazu beitragen könnten, sozusagen zu bügeln, Choppy Marktbereiche. Im derzeit erforschen das Web zu sehen, ob ich einen Programmier-Algorhythmus finden kann, im Gegensatz zu einer mathematischen Notation Version, wie ich kann nicht verstehen, mathematische Notation. Dann kann ich versuchen, einen zu schreiben. Aber wenn theres schon irgendwo irgendwo schwebt, dann wäre das ein großer Schritt vorwärts. Facebook Twitter YouTube FFT ist nicht für den Handel nützlich, weil es nicht mit nicht stationären Zeiträumen gut umgeht. Einige Fenstervarianten wie Goertzel DFT, Gabor transform oder STFT sind etwas nützlich, aber sie leiden unter Aliasing-Problemen. MESA leidet auch an ähnlichen Problemen. Bessere Ergebnisse können mit Wavelets (MODWT) oder SSA erreicht werden, aber auf jeden Fall denke ich nicht, dass du sehr weit kommen wirst, ohne die Mathematik zu verstehen. Facebook Twitter YouTube Alle Zeiten sind GMT -6. Es ist jetzt 09:22 Uhr. Futures, Devisen - und Optionshandel enthält erhebliches Risiko und ist nicht für jeden Anleger. Ein Anleger könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. View Full Risk Disclosure. CFTC-Regeln 4.41 - Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen, im Gegensatz zu einem tatsächlichen Leistungsrekord stellen simulierte Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch da die Geschäfte nicht ausgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter - oder umgekehrt die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie z. B. Mangel an Liquidität, kompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht entworfen sind. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinn oder Verlustleistung erzielen wird oder ähnlich ist. Diese Website wird von NinjaTrader, LLC (NT) gehostet und betrieben, einem Softwareentwicklungsunternehmen, das alle proprietären Technologien im Zusammenhang mit der NinjaTrader Handelsplattform besitzt und unterstützt. 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