38 Tage Gleitender Durchschnitt

Gut genug ANNANDALE, Va (MarketWatch) - Es war Voltaire, der berühmt sagte, dass das perfekte der Feind des Guten ist. Und obwohl er nicht über die Investition redete, konnte er sehr gut sein: Das unerbittliche Streben nach einem querperfectquot Markt-Timing-System kann zu einem minderwertigen Ergebnis führen. Nehmen Sie Markt-Timer, die auf den 200-Tage gleitenden Durchschnitt verlassen, um festzustellen, ob sie in oder aus der Börse sein sollten. Es ist keineswegs ein perfektes System, wie es in kurzer Zeit diskutiert wird. Aber auch in der Praxis hat es sich als schwierig erwiesen, es besser zu machen. Obwohl die Trendfolgesysteme eine lange Geschichte haben, vermute ich, dass die Beliebtheit des 200-Tage-Gleitendurchschnitts in den letzten Jahrzehnten weitgehend auf Richard Fabian zurückzuführen ist, der in den 1970er Jahren einen 39-wöchigen gleitenden Durchschnitt begann (fast das gleiche wie Ein 200-Tage gleitender Durchschnitt). Zu der Zeit war Fabian Redakteur des Telefon Switch Letter, ein Beratungsdienst, der seither mehrere Metamorphosen durchgemacht hat und nun von seinem Sohn Douglas Fabian bearbeitet wird und Doug Fabians Successful Investing genannt hat. Fabian der Ältere sagte Abonnenten, dass sie nicht mehr als eine Minute pro Woche ausgeben müssen, ob sie in Aktienfonds oder Bargeld sein sollten. Wenn der Markt über dem durchschnittlichen Niveau der letzten 39 Wochen lag, dann sollten sie auf dem Markt sein - und sonst in bar. News-Hub: Kann Inflation ein gutes Ding sein Anti-Inflation-Stimmung verdeckt ein nuanciertes Wirtschaftsbild, Thorold Barker argumentiert auf dem News-Hub-Panel. Im Vergleich zu fast allen anderen Markt-Timing-Systemen, die ich überwache, war diese am einfachsten. Und doch hat es sich auch gut herausgestellt: Für das Jahrzehnt der 1980er Jahre zum Beispiel war es der allererste Performer von jedem, der von der Hulbert Financial Digest verfolgt wurde. Dennoch war der Ansatz (und ist) nicht perfekt, und Fabian war einer der ersten, der so sagte. Er sagte oft, dass ein 52-wöchiges gleitendes Durchschnittssystem überlegene langfristige Renditen erzielen würde als das 39-Wochen-System. Er hielt dennoch mit dem 39-Wochen-Durchschnitt fest, weil er glaubte, dass die Anleger nicht bereit wären, die Zwischenzeiten zu senken, die ein längerfristiger gleitender Durchschnitt erfordern würde. Forscher in den letzten Jahren haben noch ernstere theoretische Fragen über dieses Markt-Timing-System. Eines davon war, dass sein Marktschlagpotential bis Ende der 1990er Jahre erschöpft wurde, um sich stark zurückzuziehen, was einige dazu veranlasste, zu spekulieren, dass die wahre goldene Ei-Gänse von zu vielen Investoren getötet worden war, die versuchen, dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt zu folgen. (Lesen Sie meine 2004 Spalte erwähnen einige dieser Forschung.) Ein weiteres Ritzen in der 200-Tage-Moving Averages Rüstung ist das Argument, von Ned Davis von Ned Davis Research fortgeschritten, dass der Ansatz vor allem bei säkularen (langfristigen) Bullen Märkte funktioniert. Eines der Kennzeichen der zyklischen (kürzeren) Stiermärkte, so Davis, ist, dass bei ihnen Trend-Systeme nicht dazu neigen, zu arbeiten. (Lesen Sie meine Sept. 1, 2009, Spalte auf Davis Argument.) Angesichts dieser offensichtlichen Mängel, könnten Sie denken, dass besser als die 200-Tage gleitenden Durchschnitt wäre relativ einfach gewesen, vor allem in den letzten Jahren. Aber es war nicht so. Wir wissen, weil Fabian der Jüngere versucht hat, es zu verbessern, fast von dem Punkt, an dem er den Beratungsdienst von seinem Vater Anfang der 90er Jahre übernahm. Im Gleichgewicht haben seine Abweichungen vom mechanischen 39-wöchigen gleitenden Durchschnittssystem sein Modellportfolio gekostet. Betrachten wir zum Beispiel ein hypothetisches Portfolio, das mechanisch folgte Fabians 39-wöchigen gleitenden durchschnittlichen System, um zwischen dem Wilshire 5000 Index und 90-Tage-T-Bills zu wechseln. Nach dem Hulbert Financial Digest hätte ein solches Portfolio in den letzten fünf Jahren eine 3,0 jährliche Rendite erzielt. Fabians Modell-Portfolio, im Gegensatz dazu produziert eine 1,4 jährliche Rendite über den gleichen Zeitraum. Was bedeutet das 200-Tage-Gleitende durchschnittliche Markt-Timing-System sagen über Aktien derzeit Es heißt, wir sollten vollständig investiert werden, da der Markt ist bequem über seinem durchschnittlichen Niveau der letzten 200 Tage. In der Tat blieb der Markt über diesem Durchschnitt sogar am Ende seiner Januar-Februar-Korrektur, und die nachfolgende Marktstärke scheint zunehmend ihre Entscheidung zu behaupten, bullisch zu bleiben. Vielleicht nicht eine perfekte Antwort darüber, welche Aktieninvestoren derzeit tun sollen. Aber vielleicht gut genug Verwandte Themen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Keine Ergebnisse gefundenMoving Average Indicator Moving Averages bieten eine objektive Maßnahme der Trendrichtung durch Glättung der Preisdaten. Normalerweise berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichtete Schließung. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Nur 19,95 (USD) pro Monat Kürzere Längenbewegungsdurchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, aber auch mehr falsche Alarme. Längere gleitende Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reaktionsfähig, nur die großen Trends aufzuheben. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die halbe Länge des Zyklus ist, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 30 Tage beträgt, ist ein 15-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Wenn 20 Tage, dann ist ein 10 Tage gleitender Durchschnitt angemessen. Manche Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung auf die Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt zu verwenden. Andere befürworten die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tag (20 bis 40 Wochen) bewegte Durchschnitte sind für längere Zyklen beliebt 20 bis 65 Tag (4 bis 13 Woche) Bewegungsdurchschnitte sind für Zwischenzyklen und 5 nützlich Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt überschreitet: Gehen Sie lange, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt von unten geht. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für Whipsaws in riesigen Märkten, mit Preis überqueren hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund bewegten die durchschnittlichen Systeme normalerweise Filter, um Whipsaw zu reduzieren. Mehr anspruchsvolle Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages nutzt einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für den Schlusskurs. Drei Moving Averages verwendet einen dritten gleitenden Durchschnitt, um zu identifizieren, wann der Preis reicht. Mehrere Moving Averages verwenden eine Reihe von sechs schnell gleitenden Durchschnitten und sechs langsam gleitenden Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der Whipsaws. Keltner Kanäle verwenden Bänder, die in einem Vielfachen von durchschnittlichen wahren Bereich gezeichnet werden, um gleitende durchschnittliche Übergänge zu filtern. Der populäre MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) ist eine Variation des beiden gleitenden Durchschnittssystems, aufgetragen als Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jede mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Durchschnitte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch die anfälligsten Verzerrungen. Gewichtete Bewegungsdurchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erzielen die Vorteile der Gewichtung in Verbindung mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder bewegte Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer müssen Zulage zu machen. Indikator-Panel zeigt, wie man gleitende Mittelwerte einrichtet. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt.7-Tag gleitender Durchschnitt Wie könnte ich einen 7-Tage gleitenden Durchschnitt (oder Summe, was auch immer) für bestimmte Metrik, die wäre eigentlich nicht auf eine Mon-Sun-Woche beschränkt Kann jetzt genau so sein - gleitender Durchschnitt in einer Woche, aber ab Montag und am Sonntag: SELECT RUNAVG (myfact) INNERHALB (Woche (Mo-So) (Datum)). Ich möchte RUNAVG von vergangenen 7 Tagen (vom aktuellen Rekorddatum bis zum aktuellen Rekorddatum - 6 Tage) haben, aber das Problem ist, ich kann nicht so etwas verwenden und zeigt auf das aktuelle Datum, nicht das Datum des Datensatzes, für den die Berechnung erfolgt. Im Idealfall, wenn vorhanden, würde die Abfrage so aussehen: SELECT RUNAVG (myfact) WHERE Datum (Datum) ZWISCHEN (-6) und. Also für jeden Tag der ausgewählten Periode hätte ich durchschnittlich, die Werte von der vorherigen 7-Tage-Periode berücksichtigt, egal welcher Wochentag es ist. Vielen Dank im Voraus für jeden Rat in dieser Angelegenheit. Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen. 8 Kommentare Wenn du einen rollenden Durchschnitt in deiner Metrik sehen möchtest, sollte es so aussehen: SELECT AVG ((SELECT ltmetricgt BY Datum (Datum))) WHERE Datum (Datum) gt - 6 Dies würde den durchschnittlichen metrischen Wert anzeigen Für die letzten 7 Tage. In diesem Beispiel zeigt Im die durchschnittliche Anzahl der Tickets an, die jeden Tag erstellt wurden. Es wurde gefiltert, um nur den Durchschnitt der letzten 7 Tage zu zeigen. Hoffe das hilft Danke. Das einzige ist, dass ich einen rollenden Durchschnitt brauche, um nicht nur für die letzten 7 Tage angezeigt zu werden, also ist nicht ganz genug. Ziel: Zeigt einen gleitenden Durchschnitt an, der auf 7 vergangenen Tagen für die Metrik für jeden Tag des ausgewählten Zeitraums basiert, der mindestens 6 vorangegangene Tage hat, die zu einem ausgewählten Zeitraum gehören. Ein Benutzer wählt einen Zeitraum von letzten 31 Tagen ab Sa, 9. November bis heute. Bis Freitag, den 15. November, würde es keinen berechneten Durchschnitt geben, seit dem ersten Tag, der 6 vorausgegangene Tage innerhalb des ausgewählten Zeitraums ist, genau Freitag, 15. November. An diesem Tag würde der Durchschnitt für den Zeitraum vom 9. November bis 15. November berechnet werden. Am nächsten Tag würde der Durchschnitt für den Zeitraum vom 10. November bis 16. November berechnet werden. Haben Sie eine Idee, wie ich damit umgehen könnte Die Metrik für den 7-Tage-Gleitender Durchschnitt könnte folgendermaßen berechnet werden: SELECT ((SELECT SUM (numberOfX) FOR PREVIOUS (dateOfX. 1)) (SELECT SUM (numberOfX) FOR PREVIOUS (SELECT SUM (NummerOfX) FÜR VORHERIGE (DatumOfX. 5)) (SELECT SUM (numberOfX. 3)) (SELECT SUM (numberOfX SUM (numberOfX) FOR PREVIOUS (dateOfX. 6)) (SELECT SUM (numberOfX))) 7. Dann zeige ich dies nach dateOfX (in How). Es hat mir gut geklappt