SampP 500 stürzt zum Haupttest der 200-Tage-Durchschnitt Redakteure Hinweis: Dies ist eine kostenlose Ausgabe von The Technical Indicator, einem täglichen MarketWatch-Abonnement-Newsletter. Um diese Spalte jeden Markttag zu bekommen, klicken Sie hier. CINCINNATI (MarketWatch) Die Markttechniken haben diese Woche endlich geärgert, mit dem langwierigen griechischen Schuldenstandard. Dabei ist der SampP 500 Index auf einen wichtigen Test des 200-Tage-Gleitender Durchschnittes gestürzt, ein Bereich, der das unmittelbare Stierbärschlachtfeld markiert. Vor der Detaillierung der U. S.-Märkte erweiterte Ansicht, die SampP 500s SPX, -0.05 Stunden-Chart hebt die letzten zwei Wochen. Wie veranschaulicht, hat die SampP große Unterstützung verletzt und stürzt auf den 200-Tage gleitenden Durchschnitt, derzeit 2.053,8. Die SampP bohrte Montag um 2.056. Signifcant Widerstand jetzt ruht auf dem Durchbruch Punkt SampP 2,080 und seine Antwort auf die erste Retest sollte eine nützliche Stier-BH-Manometer sein. Mittlerweile bleibt die Dow Industrials DJIA, -0.06 Kulisse schwächer. In der Tat hat die Blue-Chip-Benchmark verletzt seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt, derzeit 17.680, stürzen auf dreimonatige Tiefs. Last-Ditch-Unterstützung ruht am März-Tief von 17.580, ein Bereich besser illustriert auf der Tages-Chart. Und der Nasdaq Composite COMP, -0.01 hat sich von seiner all-time hoch etablierten letzte Woche gestürzt. In dem Prozess, seine verletzte bemerkenswerte Unterstützung auf der March-Spitze, ein Bereich besser unten illustriert. Die Erweiterung der Ansicht auf sechs Monate fügt Perspektive hinzu. Auf dieser breiteren Ansicht hat die Nasdaq unter ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt, derzeit 5,050, ein Niveau, das dem März-Gipfel entspricht, verschoben. Dieser Bereich schwenkt nun auf bemerkenswerten Widerstand. Bei weiterer Schwäche ruht die nächste Stütze am Mai-Tiefstand von 4.920 und folgt ein viel tieferer Boden am Querschnitt des Gipfels 2014 und der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Um den Dow zu bewegen, hat sich der Blue-Chip-Benchmark auf dreimonatige Tiefststände gestürzt und verteidigt seinen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt erstmals seit Oktober. Sein 200-Tage liegt derzeit bei 17.680, in etwa der Mitte Juni niedrig, und eine sofortige Umkehr höher würde einen frühen Schritt zur Stabilisierung markieren. Umgekehrt stammt die Last-Graben-Unterstützung in ihrem Vier-Monats-Bereich unten im März-Tief von 17.580 und ein Verstoß würde eine rote technische Flagge erheben. Und die SampP 500 hat diese Woche Schlagzeile technische Bewegung inszeniert. Auch hier hat sich der Index unter Trendline-Unterstützung gestrickt, der fast direkt zum 200-tägigen gleitenden Durchschnitt stürzt. Die größeren Bild-U. S.-Aktien wurden in dieser Woche gehämmert, mit dem SampP 500 und dem Nasdaq Composite leiden ihre schlimmsten Single-Day-Downdrafts in über einem Jahr. Und vor allem der SPDR Trust SampP 500s SPY, 0,01 Abschwung wurde von einer Volumenspitze angetrieben, kombiniert mit einer stark bärigen Marktbreite. Down-Volumen übertraf das Volumen um eine massive 20 bis 1 an der NYSE und um 15,5 auf 1 auf der Nasdaq. Denken Sie daran, dass unter normalen Marktbedingungen zwei 9-zu-1-Downdrafts über ein Sieben-Session-Fenster zuverlässig eine sinnvolle Trendverschiebung signalisieren würden. So basiert auf den Interna, messbare technische Schäden wurden zugefügt, und die U. S. Benchmarks bleiben anfällig für inkrementelle Nachteile. Umzug auf bestimmte Ebenen, die aktuelle technische Spannung ist klar definiert. Um zu starten, hat sich der SampP 500 auf seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt, derzeit 2.054, am Montag, nur zwei Punkte höher gestürzt. Dies ist eine weit verbreitete längerfristige Trending Indikator, so dass eine aggressiv bärische Ansicht schlecht beraten. Betrachten Sie, dass die SampPs Februar niedrig eng an die 200-Tage-Matching eine fast 7 Drei-Wochen-Spike. Dennoch hat diese Woche eintägiger Downdraft Schaden zugefügt, und die Jury bleibt nach wie vor nach unten. Der signifikante Widerstand ruht am SampPs-Pannenplan, um SampP 2,080, und ein enger höher würde seine Kulisse stabilisieren. Vor diesem Hintergrund hat der Volatilitätsindex VIX, 2.53 Flug genommen und knifft auf fast fünf Monate hoch. Wie immer ist die VIX ein konträrer Indikator: Extreme VIX Highs entsprechen mit den Zwischenstufen SampP 500 Tiefen. und umgekehrt. Denken Sie daran, dass die VIX 345 Montag, ein potenziell Terminal Veranstaltung für die kurzfristige Spike. Sein Breakout-Schwalbenschwanz mit dem SampP 500s retest der 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Dennoch kann die VIX den Ausbruch verlängern, und ihr Januar-Gipfel liegt 24.5 über Montags. Noch deutlicher ist die VIX in der Nähe des Territoriums, die einen dauerhaften Markt niedrig unterstützen könnte und dort sein kann, obwohl Bestätigung erforderlich ist. Praktisch gesehen ist die SampP 500s längerfristige technische Bias höher, soweit sie den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt beibehält. Ein enger atop SampP 2,080 würde den Stier Fall zu stärken. Die Aufmerksamkeit ist, dass dieser technische Test im Gange ist, was eine bewachte kurzfristige Sicht bis hin zu Zeichen der Stabilisierung rechtfertigt. Dienstags Merkzettel Die Charts unterhalb der Detailnamen, die technisch gut positioniert sind. Dies sind Radar-Screen-Namen Sektoren oder Aktien balanciert, um in naher Zukunft zu bewegen. Für die ursprünglichen Kommentare zu den untenstehenden Beständen siehe die Technische Indikatorbibliothek. Industrials, transportiert Tempo Markt Abschwung Umzug in bestimmte Sektoren, die Industrial Select Sektor SPDR XLI, 0,22 ist technisch abgebaut. Insbesondere hat die Gruppe ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitt verletzt, ein Gebiet, das früher den Stützpunkt auf viermonatige Tiefen stürzte. In diesem Wochen-Downdraft hebt die Fahne zu einer primären Trendverschiebung, und der Pausenpunkt, knapp unter 55, markiert nun Widerstand. Die XLIs technischen Bias-Punkte sinken bis zu einem engen auf diesem Bereich. Mittlerweile hat der iShares Transportation Average ETF IYT, 0,25, seinen Abwärtstrend bestätigt. Die Gruppe hat sich seit März unterdurchschnittlich entwickelt und hat in jüngster Zeit Widerstand gegen den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt. Der anfängliche Widerstand ruht an seinem Bruchpunkt, und ein enger höher würde die Bremsen auf bärische Dynamik stellen. Immer noch wichtigere Overhead-Reste am Juni-Gipfel ein Bereich, der dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt entspricht und der Transports-Abwärtstrend intakt ist, Quellen der Stärke Homebuilder und Konsumgütersektor Umgekehrt bleibt die SPDR SampP Homebuilder ETF XHB, 1.05 eine überraschende Quelle der relativen Stärke. Die Gruppe hat vor einer steigenden Zinssatzkrise vor kurzem acht Jahre erreicht. Dieser winzige Abschwung stellt die Gruppe wieder in ihre Reichweite, ist aber vergleichsweise zahm, angetrieben von lauwarmem Volumen. Die XHBs-Resilienz positioniert sie, um sich zu übertreffen, sobald sich die breiten Märkte stabilisieren, und die Gruppen technische Bias-Punkte höher, die eine Verletzung des Juni-Tiefes verletzen. Ebenso hat der Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY, -0.06 bisher den breiten Marktabschwung verwittert. Bemerkenswerte Unterstützung ruht in seinem Vier-Monats-Bereich unten, knapp über 74, und die Gruppen technische Bias Punkte höher Baring eine Verletzung. Denken Sie daran, dass die XLY in der letzten Woche Allzeithochs erreicht hat. Jenseits der U. S. Europe und China Jenseits der U. S. der iShares Europe ETFs IEV, hat 0,08 Kulisse endlich in einem erhöhten griechischen Schulden-Drama geknackt. Die IEV hat den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt verletzt, ein Bereich, der seit Juli einen Stierbärbeugungspunkt markiert hat. Wie immer ist die 200-Tage eine weit verbreitete längerfristige Trending-Indikator, mit einer Haltung unteren Signalisierung ein primärer Abwärtstrend. Ein signifikanter Widerstand liegt nun an der Spitze der Lücke (44,80), und die Aktien bleiben technisch anfällig bis zu einem engen auf diesem Gebiet. Mittlerweile ist die iShares China Large-Cap ETF FXI, -0.79 von siebenjährigen Höhen gestürzt, obwohl sie technisch besser positioniert ist. Denken Sie daran, dass die aktuellen Niveaus zu einem mehrjährigen Breakout Punkt, und seine aufsteigende 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Dieser Bereich bietet einen technisch attraktiven Einstiegspunkt mit einem Stopp bei klar definierter Unterstützung. Redakteure Hinweis: Dies ist eine kostenlose Ausgabe von The Technical Indicator, einem täglichen MarketWatch-Abonnement-Newsletter. Um diese Spalte jeden Markttag zu bekommen, klicken Sie hier. Noch gut positioniert Die untenstehende Tabelle enthält Namen, die kürzlich in der Technischen Indikator profiliert wurden, die gut positioniert bleiben. Für die Originalkommentare siehe die technische Indikatorbibliothek. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Keine Ergebnisse gefundenMoving Averages - Einfache und exponentielle Moving Averages - Einfache und exponentielle Einleitung Durchgehende Mittelwerte vervollständigen die Preisdaten, um einen Trend zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Umzugsdurchschnitte verzögern, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm. Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays wie Bollinger Bands. MACD und der McClellan Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA). Diese gleitenden Durchschnitte können genutzt werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder mögliche Unterstützungs - und Widerstandsniveaus zu definieren. Hier ist ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA darauf: Einfache bewegliche Durchschnittsberechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des Durchschnittspreises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Die meisten gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, da neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt (12) fällt und den neuen Datenpunkt (17) addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies bewirkt, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle Verschiebung Durchschnittliche Berechnung Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise anwenden. Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwann anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird039s EMA in der ersten Berechnung. Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel gilt für eine 10-tägige EMA. Ein 10-stelliger exponentieller gleitender Durchschnitt gilt eine 18,18 Gewichtung auf den letzten Preis. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Punkte-EMA wendet ein 9,52-Gewicht auf den letzten Preis an (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und diesen Wert als den EMA039s-Parameter einzugeben: Unten ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 10- Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) in der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel. Weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund der kurzen Rückblickzeit von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnittes 20 Perioden hat, um zu zerstreuen. StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig zerstreut sind. Der Lag-Faktor Je länger der gleitende Durchschnitt, desto mehr die Lag. Ein 10-tägiger, exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkleinern und kurz nach dem Preis drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu wechseln. Die obige Grafik zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher. Sogar mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und ging nicht ab. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lagfaktor geht. Einfache vs exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Auch wenn es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die andere. Exponentielle gleitende Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen. Exponentielle gleitende Durchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solche können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Die Verschiebung der durchschnittlichen Präferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün. Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA auftauchte. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze bewegte Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken könnten. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten verwenden die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen hinzugefügt und den Dezimalpunkt verschoben. Trend Identifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. In diesen Beispielen werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte verwendet. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen zunehmen. Ein fallender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Die obige Grafik zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-tägige EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nachdem sie auftreten (im schlimmsten Fall). MMM setzte sich im März 2009 fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald es so war, fuhr MMM in den nächsten zwölf Monaten weiter an. Durchgehende Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Übergänge beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System mit einer 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch als goldenes Kreuz bekannt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Durchgehende durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung der Signale. Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend greift. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte umfasst. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Die Grafik oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-Tage EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws zu einem guten Handel geführt. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber das dauerte nicht lange, als die 10-Tage nach oben Mitte (2) zurückblieben. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse Crossover im Januar (3) trat in der Nähe Ende November Preisniveau, was zu einer anderen Whipsaw. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-tägige EMA über die 50-Tage ein paar Tage später (4) zurückging. Nach drei schlechten Signalen zeigte das vierte Signal einen starken Zug, als die Aktie über 20 vorrückte. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig für peitschen. Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um Whipsaw zu verhindern. Trader könnten verlangen, dass die Crossover bis 3 Tage vor dem Handeln oder verlangen die 10-Tage-EMA, um über die 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor dem Handeln zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Preis-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.2001). Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Noch einmal, gleitende durchschnittliche Übergänge funktionieren gut, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in der Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossovers Moving-Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich die Preise über dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit dem größeren Trend handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend auf ist. Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen. Eine Kreuzung über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric (EMR) mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unter der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise sind schnell über die 50-Tage-EMA zurückgekehrt, um bullische Signale (grüne Pfeile) im Einklang mit dem größeren Aufwärtstrend zu liefern. MACD (1,50,1) wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Bewegliche Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der auch in Bollinger Bands verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebtesten langfristigen gleitenden Durchschnitt ist. Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Vormarsches. Sobald der Trend mit einer doppelten Top-Support-Pause umgekehrt, fuhr der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Widerstand um 9500. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte. Die Märkte werden von Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen macht. Anstelle von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter sein werden. Das ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln. Durchgehende Durchschnitte versichern, dass ein Händler mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Auch wenn der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite zu kaufen, indem bewegte Durchschnitte. Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Werkzeugen. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen von Moving Averages zu StockCharts Charts Verschieben von Durchschnittswerten sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Mit dem ersten Parameter wird die Anzahl der Zeiträume eingestellt. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das Hoch, L für das Niedrige und C für das Schließen. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vergangene) oder rechts (Zukunft) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die richtigen 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem man einfach eine weitere Overlay-Linie zur Workbench hinzufügt. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach Auswahl eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für eine Live-Chart mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Moving Averages mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 - Tag EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen gewidmet. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Mittelwerte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen arbeiten. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyRecord 200-Tage-Gleitender Durchschnitt für einen Fall Editoren Hinweis: Dies ist eine kostenlose Ausgabe von MarketWatch Options Trader, einem wöchentlichen MarketWatch-Abonnement-Newsletter. Klicken Sie hier für die Abonnementinformationen. Die Börse, gemessen am Standardverstärker Poors 500 Index, brach durch die Unterstützung zusammen, und die darauffolgende Reflex-Rallye war schwach. Der Rückgang des SampP 500 Index SPX, -0,05 beschleunigte sich nach dem Durchbruch durch geringfügige Unterstützung bei 1.965 letzte Woche. Aber in Wirklichkeit ist der Index seit dem Erreichen eines neuen Allzeit-Intraday-Hoch am 19. September am Tag der Alibaba BABA, 0,42 anfänglichen Börsengang zurückgegangen. Das ist kein Zufall. Der Niedergang kommt inmitten Verkaufssignale von allen unseren Indikatoren, aber einige werden jetzt überverkauft. Betrachten Sie das SPX-Diagramm selbst. Der Abwärtstrend ist offensichtlich. Sogar während die Stiere über das Halten der Unterstützung gesprochen haben oder sich über die zwei großen Tage vor etwas wöchentlich aufgeregt haben, können Sie sehen, dass das Muster auf dem Diagramm eines der niedrigeren hohen nach niedrigeren hohen war. Darüber hinaus wurde die kleine Unterstützung bei 1.965 (kurze rote Linie auf dem Diagramm) irgendwie zur Linie im Sand, und als es gekreuzt wurde, erschienen die Verkäufer mit einer Rache. Der SampP 500 setzte sich am vergangenen Donnerstag unter die 4 Standardabweichung (Sigma) modifizierte Bollinger Band (mBB). Ein Kaufsignal würde für das mBB-System eingerichtet sein, wenn SPX unterhalb des 4-Sigma-Bandes schließt (wenn diese erste Bedingung erfüllt ist, dann wäre ein Kaufsignal abgeschlossen, wenn SPX schließlich über dem 3-Sigma-Band geschlossen wurde). Die letzten drei mBB-Signale sind auf dem Diagramm markiert: Ein Kaufsignal im Februar (erfolgreich sofort), ein Verkaufssignal im Juni (was nicht erfolgreich war) und verkaufte das Signal Anfang September (was letztendlich erfolgreich war, aber nicht sofort). Anfang August gab es noch einen SPX-Rückgang, der das 4-Sigma-Band (vertikaler schwarzer Pfeil auf dem Diagramm) berührte, aber es schloss nie unter 4, also gab es kein offizielles mBB-Kaufsignal zu diesem Zeitpunkt. Hoffentlich werden wir dieses Mal ein klares Kaufsignal bekommen. Noch eine Sache in Bezug auf das SPX-Diagramm: Ich habe den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt darauf gezogen. Sie können sehen, dass es derzeit knapp über 1.900 und steigt. Wir sind derzeit in der längsten Zeit über dem 200-Tage in der Geschichte. Es war 683 Handelstage seit SPX zuletzt berührt den 200-Tage gleitenden Durchschnitt (am 20. November 2012). Dies ist ein Rekord, der nur darauf wartet, gebrochen zu werden. Vielleicht ist das die Zeit. Der August-Rückgang in SPX erreichte bei 1.910. Also, mit dem 200-Tage-Steigen stetig, vielleicht ist die 1.910-Bereich etwas von einem Nachteil Ziel für diesen aktuellen Rückgang, es sei denn, es verwandelt sich in etwas ernsteres. Equity-only-Put-Call-Verhältnisse bleiben auf Verkaufssignalen. Sie rasen höher auf ihren Charts, und das ist bärisch. Das Standardverhältnis ist nun in fast zwei Jahren auf dem höchsten Niveau, also müsste man es überdenken, aber das ist eher bedeutungslos. Es wird kein Kaufsignal geben, bis es rollt und beginnt zu sinken. Die jüngsten Verkaufssignale, die sehr eng mit den Märktenhöhen zusammenfielen, wurden zuerst von dem Computerprogramm aufgerufen, das diese Charts analysiert, und nicht durch ein bloßes Auge. So werden wir weiterhin die Computeranalyse überwachen. Zu diesem Zeitpunkt gibt der Computer nicht viel Chance auf alle ein Kaufsignal aus diesen Verhältnissen in der nahen Zukunft. Wenn die Gesamt-Put-Call-Verhältnisse 21-Tage-Gleitender Durchschnitt über 0,90 steigt, ist das selten, aber es ist ein Vorläufer für ein eventuell starkes Kaufsignal. Diese Arten von Kaufsignalen haben ein Ziel eines 100-Punkte-Anstiegs im SampP 500. Das Signal ist noch nicht eingerichtet, aber der 21-Tage-Gleitende Durchschnitt hat nun 0,89 erreicht und es steigt, da andere Put-Call-Verhältnisse sind. So scheint es, dass es über 0,90 überqueren wird und damit ein sehr starkes Kaufsignal in der etwas nahen Zukunft aufbaut. Diese Kaufsignale können einige Zeit dauern, um einzurichten, also kaufen Sie nicht den Markt gerade weil das Gesamtverhältnis ungefähr über 0,90 steigt. Das komplette Kaufsignal darf nicht für eine Weile auftreten. Die Marktbreite ist auch noch sehr negativ gewesen, als die jüngste Marktspitze. Die breiten Oszillatoren, die wir folgen, sind beide auf Verkaufssignalen, aber sie haben ein stark übertriebenes Territorium erreicht. Aus einer breiteren Perspektive bleibt die negative Divergenz in kumulativer Breite an Ort und Stelle. Diese Divergenz trat auf, als die kumulative Breite am 3. Juli ihre letzte neue Allzeithoche machte, während SPX bis Mitte September neun weitere Male weiterging. Diese Art von Divergenz markiert oft den Beginn eines schweren Marktrückgangs, und an diesem Punkt müssen wir sagen, dass ein schwerer Rückgang eine Möglichkeit bleibt. Volatilitätsindizes VIX, 2.53 VXV, -0.20 sind in Aufwärtstrends, und das ist bärisch für Aktien. Beachten Sie die aufsteigende grüne Linie auf dem Diagramm. Seltsamerweise hat VIX nicht offiziell einen Spiking-Modus erreicht. Ein spiking-Modus wird erstellt, wenn VIX 3 Punkte oder mehr über alle 1-, 2- oder 3-Tage-Periode, mit Abschluss VIX Preise steigt. Das ist nicht aufgetreten. Daher ist ein VIX-Spike-Peak-Buy-Signal nicht aufgestellt, trotz der Tatsache, dass VIX von unter 12 auf fast 18 gestiegen ist. Es kann immer noch auftreten, aber es ist nicht so weit. Vorherige VIX-Spike-Peak-Buy-Signale sind auf dem Chart markiert. Solange VIX weiterhin weiter steigt, wird das für Bestände bärisch sein. Ein VIX schließen unter 14 wäre möglicherweise ein bullish Zeichen. Das Konstrukt der VIX-Futures bleibt bullisch. Alle Futures-Kontrakte mit Ausnahme des Vormonats Oktober blieben bei den Prämien an VIX während dieses letzten Börsenrückgangs. Darüber hinaus geht die Begriffsstruktur weiter nach oben. Dies kann durch die Futures-Preise selbst oder durch den Vergleich der vier Chicago Board Options Exchange Volatilitätsindizes (Volatility Index VIX, 2.53 SampP 500 3-Monats Volatility Index VXV, -0,20 Mid-Term Volatility Index (VXMT) und Short - Termvolatilitätsindex (VXST)). VXST steigt über VIX und blieb dort für mehrere Tage ein Zeichen, dass die Volatilität hoch bleiben wird, aber die anderen behalten ihre relativen Positionen. Zum Beispiel hat VIX nicht über VXV geschlossen (was wäre ziemlich bärisch). Dieses Konstrukt ist ein längerfristiger Indikator und die Tatsache, dass es bärisch bleibt, sagt uns (so weit), dass dieser Börsenrückgang nur eine Korrektur ist und nicht der Anfang eines Bärenmarktes. Zusammenfassend haben wir keine echten Kaufsignale von unseren Indikatoren, aber es gibt überverkaufte Indikationen, so dass eine kurzfristige Rallye stattfinden könnte. Eine kurzfristige Rallye in diesen Situationen führt in der Regel wieder auf den sinkenden 20-Tage-Gleitender Durchschnitt oder ein wenig weiter. Dieser Durchschnitt liegt jetzt bei 1.985 und sinkt. Ich wäre überrascht, eine Rallye zu sehen, die so weit zurückgelegt wurde, aber es konnte sicherlich jetzt auch jetzt, dass die Volatilität zugenommen hat. Also, wir bleiben mittelfristig bärisch (bis einige echte Kaufsignale erscheinen), aber sind vorsichtig von einem kurzfristigen Bounce jetzt. Mehr von MarketWatch: Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. 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